Construye una Lógica Algorítmica Simple

Convertir reglas en lógica

La conversión de idea a lógica es sobre todo un ejercicio de eliminar palabras que no se pueden verificar.

"Entra cuando el mercado parezca listo" es una intención. "Entra cuando el precio cierra de vuelta dentro de la zona después de atravesarla" es una condición. La diferencia es que la segunda se cumple o no se cumple, y puedes saber cuál en un segundo.

Condiciones si-entonces

Escribe cada regla como una condición y una consecuencia. Si la estructura en el gráfico horario es alcista, entonces solo se permiten setups al alza. Si el precio ha entrado en una zona marcada y ha cerrado de vuelta fuera de ella, entonces se cumple el disparador. Si se alcanza el tope de pérdida, entonces la sesión termina. Cada frase tiene una prueba dentro, y esa prueba es lo que hace la regla exigible contra ti mismo.

Reglas de entrada y salida

En un contrato de expiración fija, la salida es la expiración, lo que tienta a saltarse por completo la regla de salida. Aun así hay que decidirla: qué duración de expiración, elegida de antemano, ajustada a cuánto tarda la idea en resolverse. Escríbela como una regla y no como un hábito, porque los hábitos derivan tras un casi-fallo y las reglas no.

1. Régimen. Lee el gráfico superior y anota una palabra: en tendencia, en rango o sin resolver. Sin resolver no permite nada.
2. Dirección. Si hay tendencia, anota arriba o abajo. Solo se permiten setups que apunten en esa dirección para la sesión.
3. Ubicación. Marca dos o tres zonas antes de la sesión. Los setups fuera de una zona no existen.
4. Disparador. Un evento de precio, definido numéricamente. Un cierre más allá, o un cierre de vuelta dentro, con una proporción declarada de la vela.
5. Confirmación. Una comprobación independiente, planteada como una pregunta de sí o no. El momentum en el lado correcto de su línea media, o la vela siguiente continuando.
6. Apuesta. Una fracción fija del saldo, sin cambios dentro de la sesión.
7. Expiración. Una duración, elegida de antemano y constante durante la sesión.
8. Parada. Un conteo de operaciones, un tope de pérdida y un reloj. El primero que se alcance termina la sesión.

Hay un orden útil para escribir esto por primera vez. Empieza por la operación de la que estás más seguro, la que tomarías sin dudar, y descríbela condición por condición hasta que la página la reproduzca. Eso te da un sistema construido alrededor de algo que ya crees en lugar de una idea prestada de un artículo. Después puedes ampliarlo, pero empezar desde un sistema prestado significa que la primera semana perdedora llega sin convicción detrás de las reglas y estas se abandonan.

Una lista escrita

Mantén todo en una sola página y léela antes de cada sesión. La lectura no es ceremonia: una regla que no has leído en dos semanas ya ha empezado a derivar, y no lo notarás porque la deriva ocurre en la dirección de tomar más operaciones. Los traders que mantienen la lista visible en el escritorio reportan lo mismo, que las reglas que rompen son las reglas que actualmente no pueden ver.

Vale la pena diseñar otra propiedad desde el inicio. Cada regla debería poder registrarse en tu diario con una sola marca, para que después puedas saber cuál regla se cumplió y cuál se aproximó. Una lista que no se puede evaluar produce el mismo problema que una no escrita, apareciendo un mes más tarde.

Una regla es lógica cuando dos lectores estarían de acuerdo en si se cumple. Cualquier cosa menos es una intención.

Mantener el sistema simple

La presión al construir un sistema siempre apunta hacia más condiciones, y casi cada adición empeora el sistema de una forma invisible en el momento.

La razón no es estética. Cada condición adicional reduce con qué frecuencia se alinea el conjunto completo, lo que reduce tu muestra, y aumenta la probabilidad de que el conjunto esté describiendo la historia específica sobre la que lo construiste en lugar de algo duradero.

Pocas condiciones claras

Cuatro o cinco condiciones es un sistema funcional. Más allá de eso, ocurren dos cosas a la vez: los setups se vuelven lo bastante raros como para que te impacientes, y los setups raros que sí aparecen no se pueden evaluar porque hay muy pocos. Impaciencia más una muestra inevaluable es exactamente la combinación que produce improvisación, que es lo que el sistema se escribió para evitar.

Evitar el sobreajuste

El sobreajuste es añadir condiciones hasta que desaparecen las pérdidas pasadas. Se siente como refinamiento y está más cerca de la memorización. La señal es que cada nueva condición se introduce para excluir una operación mala específica que recuerdas y no porque se derive de la idea. Una disciplina útil es exigir que cada condición pueda justificarse antes de mirar los resultados, en términos de qué dice sobre el mercado y no sobre tu historial.

Nota también que la simplicidad protege la muestra. Un sistema que se dispara varias veces por sesión acumula cien observaciones en unas semanas; uno que se dispara dos veces por semana tarda casi un año en decir algo. Como todo el propósito de escribir las reglas es hacer tu registro legible, una condición que reduce a la mitad tu conteo de setups ha duplicado el tiempo hasta que aprendes algo. Ese costo es real y casi nunca se sopesa contra la supuesta mejora que trae la condición.

Pasos reproducibles

La reproducibilidad es la propiedad que hace que valga la pena tener un sistema. Si puedes entregarle la página a otra persona y puede aplicarla, el sistema existe independientemente de tu estado de ánimo, que es todo el sentido. Si aplicarlo requiere tu criterio en varios puntos, has escrito una descripción de cómo operas y no un sistema, y derivará exactamente como deriva tu criterio.

Una prueba práctica cuesta diez minutos: toma un gráfico de hace una semana, aplica tus reglas escritas de izquierda a derecha sin mirar hacia adelante, y marca cada entrada. Si te encuentras necesitando tomar decisiones que la página no cubre, esos son los huecos. Llénalos con condiciones, no con intenciones.

Cuatro o cinco condiciones, cada una justificable antes de ver los resultados, sin cambios durante un mes seguido.

Hacer backtest con honestidad

Probar un sistema contra el historial es útil y fácil de hacer de forma deshonesta, usualmente sin ninguna intención de engañar.

La deshonestidad es estructural y no moral: sabes lo que pasó después, y ese conocimiento se filtra en cada decisión que tomas mientras pruebas a menos que el proceso lo impida.

Ayuda separar dos preguntas que las pruebas suelen difuminar. La primera es si las reglas describen algo real sobre el mercado. La segunda es si puedes aplicarlas. Un backtest solo puede abordar la primera, y la aborda débilmente. La segunda se responde ejecutando las reglas hacia adelante en la cuenta de práctica, donde experimentas la espera, los casi-fallos y la tentación de ajustar. Ambas preguntas importan, y la prueba hacia adelante es la que la mayoría se salta a favor de la versión que se puede completar en una tarde.

Tamaño de muestra adecuado

Un puñado de ejemplos no prueba nada, porque las rachas de buenos y malos resultados ocurren constantemente por azar. Lo que cuenta como adecuado depende de con qué frecuencia se dispara tu sistema, pero el principio es que la muestra debe ser lo bastante grande como para que una racha de suerte no pueda explicar el resultado. Si tus reglas producen muy pocos setups, reunir una muestra adecuada toma meses, y eso es información sobre el sistema y no un obstáculo que sortear.

Pruebas fuera de muestra

Desarrolla las reglas en un período, luego congélalas y aplícalas sin cambios a un período distinto que no miraste mientras desarrollabas. Este es el paso más valioso de todo el ejercicio, y es el que casi siempre se salta, porque el resultado suele ser decepcionante. Un sistema que rinde en el período de desarrollo y no en el que no se tocó ha sido ajustado y no descubierto, y averiguarlo no cuesta nada salvo la ilusión.

Un segundo sesgo del que vale la pena cuidarse es la selección del período. Probar en los últimos tres meses es conveniente y te dice sobre tres meses de una condición de mercado. Si el período que elegiste contenía una tendencia fuerte, un sistema de seguimiento de tendencia se verá excelente y uno de rango se verá roto, y ninguno de los dos resultados dice mucho. Donde puedas, prueba en un tramo que visiblemente contenga más de una condición, y anota qué partes produjeron qué resultados.

Supuestos realistas

• Prueba vela por vela, de izquierda a derecha. Nunca con el gráfico posterior visible.
• Cuenta los setups que te habrías perdido. Durmiendo, trabajando, lejos de la pantalla.
• Incluye la aritmética del pago. Un conteo de aciertos no significa nada sin ella.
• Registra los casos ambiguos como tomados. En tiempo real los habrías tomado.

El último punto importa más de lo que parece. Las pruebas históricas tienen una fuerte tendencia a resolver cada caso límite a favor del sistema, porque puedes ver cómo terminó. Decidir de antemano que la ambigüedad cuenta como una operación elimina la mayor parte de ese sesgo y usualmente elimina también buena parte del rendimiento aparente con él, que es el resultado correcto.

Desarrolla en un período, congela las reglas, ejecútalas sin tocar en otro. Ese único paso separa un sistema de un recuerdo.

Conocer los límites de un sistema

Un sistema es una forma de comportarse consistentemente, no una afirmación sobre el futuro, y confundir las dos cosas es donde los traders sistemáticos se meten en problemas.

Los límites de abajo no son defectos que diseñar para eliminar. Se derivan del hecho de que las reglas se escriben a partir de comportamiento pasado y los mercados no están obligados a seguir comportándose así.

Los mercados cambian

Las condiciones que produjeron tus setups pueden persistir durante meses y luego detenerse. La participación cambia, los regímenes de volatilidad cambian, y una regla ajustada a un entorno encuentra menos setups válidos o el mismo número con resultados distintos. Nada en tu página escrita nota esto, por eso un calendario de revisión es parte del sistema y no un extra opcional.

Ninguna ventaja permanente

Incluso un conjunto de reglas bien ajustado a las condiciones actuales está describiendo algo temporal. Eso no es pesimismo; es la razón por la que existe la revisión y la razón por la que un sistema debería ser lo bastante simple como para reevaluarlo. Los sistemas complejos son difíciles de revisar, así que sus dueños tienden a seguir ejecutándolos mucho después de que debería haber ocurrido la evaluación.

Las revisiones también necesitan un disparador definido para detenerse, no solo para ajustar. Decide de antemano qué te haría archivar el sistema por completo: un número de sesiones consecutivas sin un setup calificado, o un tramo donde las condiciones que asumen tus reglas claramente han desaparecido del gráfico. Sin eso, un sistema tiende a ejecutarse indefinidamente con un estándar cada vez más bajo, porque cada semana individual nunca se ve lo bastante mala como para justificar detenerse.

Disciplina para seguirlo

El fallo más común de un enfoque sistemático no es que el sistema dejara de funcionar sino que dejara de seguirse. La deriva es gradual: un setup tomado con cuatro condiciones de cinco, luego tres, luego una operación tomada porque la sesión había estado tranquila. Tu diario es el único instrumento que detecta esto, y lo detecta fácilmente si marcas cada entrada como completa o parcial. Puedes ejecuta el checklist en vivo con fondos virtuales durante unas semanas y ver tu propia tasa de deriva antes de que intervenga ningún dinero, lo cual es un número más útil que cualquier cosa que produzca un backtest.

• Revisa en un calendario. Un día fijo, sientas o no que algo va mal.
• Cambia una cosa a la vez. Dos cambios hacen el resultado ilegible.
• Fecha cada cambio. Para que el registro se divida limpiamente en antes y después.
• Rastrea entradas completas frente a parciales. La tasa de deriva es la medida de salud.

Los sistemas se deterioran y los traders derivan. Un calendario de revisión fechado y una marca completa-versus-parcial detectan ambos.

Claves de la lógica algo

Escribir el sistema es todo el ejercicio. Todo lo que viene después es mantenimiento.

La estructura vence a la corazonada

Una lista escrita no te hace acertar más a menudo. Hace que tus decisiones sean comparables, lo que significa que tu registro se convierte en evidencia en lugar de una colección de anécdotas. Esa es la diferencia entre un trader que mejora en un año y uno que tiene el mismo año varias veces, y cuesta una página y diez minutos.

La simplicidad perdura

Pocas condiciones, parámetros redondos, ninguna regla añadida para justificar una pérdida recordada. Los sistemas simples son verificables, revisables y seguibles, y cada una de esas propiedades falla primero en los complicados. Si te encuentras incapaz de explicar una condición sin referirte a tu propio historial de operaciones, esa condición está ajustada y no razonada.

• Cada regla tiene una prueba. Se cumple o no, en un segundo.
• Cuatro o cinco condiciones. Suficientes para filtrar, pocas para dispararse.
• Reglas congeladas, datos frescos. La prueba honesta.
• Revisión programada, un cambio a la vez. Mantenimiento, no reacción.

Vale la pena nombrar también: un sistema no tiene que ser original. La mayoría de los conjuntos de reglas duraderos son combinaciones ordinarias de dirección, ubicación y un disparador, y su valor radica en aplicarse consistentemente y no en contener una idea que nadie más tiene. Los traders que buscan una ventaja novedosa a menudo se saltan la consistencia, que es donde realmente se marca la diferencia. Reglas ordinarias seguidas exactamente vencen a reglas ingeniosas seguidas a medias, y esa comparación es una que puedes hacer contigo mismo en un mes.

Ningún sistema garantiza ganancias

Nada en esta página produce certeza, y cualquier producto que afirme lo contrario se describe en la página de bots estafa. Un sistema supera la aritmética del pago o no la supera, y solo tu propio registro durante un tramo significativo puede decirte cuál. Lo que sí garantiza un sistema escrito es que sabrás por qué tomaste cada operación, lo que convierte un mes perdedor en información en lugar de en un motivo para empezar de nuevo. Esa es una promesa modesta y es la única honesta disponible.

Escríbelo, congélalo, pruébalo con datos que no usaste, revísalo en un calendario. Esa es toda la disciplina.