Следуйте правилам торговли по тренду

Определите тренд

Направление должно читаться настолько механически, чтобы вы получали один и тот же ответ и в плохое утро, и в хорошее.

Три проверки решают задачу и занимают меньше минуты на графике на несколько шагов медленнее вашего графика входа. Смысл не в изощрённости, а в письменном ответе, который вы не станете тихо пересматривать посреди сессии.

Растущие максимумы и минимумы

Посмотрите на последние несколько разворотов. Если каждый максимум выше предыдущего максимума, а каждый минимум выше предыдущего минимума, структура растёт. Если оба падают, структура снижается. Если один делает одно, а другой другое, структура не определена, и это валидный и полезный ответ, который большинство трейдеров отказывается записывать.

Наклон скользящей средней

Одна средняя на том же графике даёт вторую, вроде бы независимую проверку. Растёт, падает или плоская. Когда наклон совпадает с прочтением по разворотам, у вас есть направление, достойное торговли; когда он расходится, рынок находится в переходном состоянии, а это условие трендовые правила обрабатывают хуже всего.

Чтение структуры

Помимо направления, отмечайте, как ведёт себя тренд. Неглубокие откаты и длинные импульсы описывают сильное движение; глубокие откаты и короткие импульсы описывают движение, теряющее силу. Это различие меняет, сколько стоит ожидать от входа на продолжение, и оно видно без всякого инструмента.

• Записывайте ответ. Растёт, падает или не определена, до первой сделки.
• Используйте один график старше вашего графика входа для направления и один для входов. Не один и тот же график для обоих.
• «Не определена» значит меньше или ничего. Это самое частое состояние и наименее прибыльное для торговли.

Развороты плюс наклон, записанные до сессии. Разрешите себе ответ «не определена».

Торгуйте по направлению

Когда направление определено, следующее правило неудобно и просто: сетапы в другую сторону не являются сетапами.

Это стоит вам примерно половины возможностей, которые как будто предлагает график, и именно поэтому от правила так часто отказываются после медленной сессии. Именно отсюда и приходит основная польза.

Входы на откатах

Полезный вход на растущем рынке идёт в слабость, а не в силу. Откат к уровню или средней даёт вам лучшую стартовую цену для той же идеи и оставляет движению пространство продолжиться до наступления вашей экспирации. Вход на сильном импульсе в вашу сторону ощущается безопаснее, но обычно даёт худшую цену.

Избегание против тренда

Сетапы против тренда соблазнительны, потому что выглядят самыми крупными возможностями: поймать разворот обещает всё движение целиком. На практике они требуют от вас быть правым насчёт направления, времени и конца того, что сейчас работает, а это три вещи вместо одной. У разворотной торговли есть своя страница на этом сайте, и честный итог там тот же, что и здесь: это самый сложный стиль, и его место после того, как заработал простой вариант.

У фильтра направления есть более тихая польза, которая проявляется только в журнале. Поскольку он отбрасывает сетапы по критерию, решённому до сессии, он убирает решения, которые вы иначе принимали бы, пока график движется. Меньше живых суждений значит меньше мест, где в процесс проникает настроение, и за месяц это проявляется как более стабильный результат, а не как одна отдельная удачная сделка.

Согласование с импульсом

Чтение импульса, совпадающее с вашим структурным направлением, служит разумным фильтром. Оно не должно порождать входы. В тренде импульс регулярно достигает растянутых значений, и восприятие этого как сигнала разворота является стандартным способом, которым согласованный метод незаметно превращается в метод против тренда, а трейдер не замечает подмены.

Берите только сетапы в сторону, которую вы записали. Половина возможностей исчезает, а вместе с ней и большинство худших сделок.

Выбирайте время входа по тренду

Тайминг внутри тренда состоит в том, чтобы дождаться завершения отката, а не гадать, насколько глубоко он зайдёт.

Ловить точный разворот не нужно. Нужны доказательства, что откат остановился, в месте, отмеченном заранее.

Ожидание отката

Дайте цене вернуться к уровню, прежней точке разворота или скользящей средней, уже отмеченной на графике. Ожидание самая трудная часть, потому что бегущий тренд ощущается так, будто уходит от вас. На любом горизонте почти всегда случается ещё один откат, а те, за которыми вы гонитесь, приходят по худшим ценам.

Подтверждающие сигналы

Одно событие, определённое письменно. Отбойная свеча в зоне, закрытие обратно выше уровня или разворот импульса вверх из середины его диапазона. Выберите, что из этого используете, и держите неизменным, потому что смена типа подтверждения между сделками делает журнал невозможным для интерпретации впоследствии.

Заданный риск

У контрактов с фиксированной экспирацией нет стопа, поэтому эквивалентная дисциплина это фиксированная ставка плюс названная невалидность. Если цена закрывается обратно через уровень, на котором вы вошли, идея аннулируется независимо от того, истёк контракт или нет, и это наблюдение стоит занести в журнал, даже если действовать по нему уже нельзя. Трейдеры, фиксирующие аннулированные, но всё ещё идущие сделки, быстро узнают, совпадает ли длина их экспирации с их сетапами. Вы можете сначала прогнать последовательность на виртуальных деньгах несколько сессий и записать именно это.

Дождитесь завершения отката у отмеченной зоны, возьмите один заданный триггер, держите ставку неизменной.

Знайте, когда тренд кончается

Каждому трендовому методу нужно условие выхода на уровне метода, а не только на уровне сделки.

Без него вы продолжите брать сетапы на продолжение в рынок, который перестал продолжаться, а такие потери приходят кластерами.

Слом структуры

Самый ясный сигнал это арифметика на разворотах. На растущем рынке минимум, сформировавшийся ниже предыдущего минимума, говорит, что паттерн, определявший тренд, остановился. Это не сигнал разворота; это уведомление о том, что ваш фильтр направления истёк и нуждается в перечитывании. Правильный ответ состоит в том, чтобы прекратить брать сделки на продолжение, а не начинать брать сделки против тренда.

Потеря импульса

Перед сломом структуры сила обычно угасает. Импульсы становятся короче, откаты глубже, а значения импульса перестают достигать крайностей, как раньше в движении. Ничто из этого не входы. Это повод снизить ожидания и быстрее объявлять тренд неопределённым.

Отойти в сторону

• Перечитайте направление после слома структуры. Не предполагайте, что теперь действует обратное направление.
• Неопределённость тоже является позицией. Отсидеться в стороне и есть смысл этого прочтения.
• Не усредняйтесь в затухающий тренд. Больше контрактов в слабеющем направлении представляет собой ту же ставку, только крупнее.
• Отмечайте переход в журнале. Кластеры потерь обычно начинаются именно там.

Более низкий минимум на растущем рынке заканчивает разрешение брать сделки на продолжение. Он не даёт разрешения на обратное.

Выводы по тренду

Это метод, который с наибольшей вероятностью сработает для развивающегося трейдера, и причины не имеют отношения к хитрости.

Сначала направление

Определение направления перед поиском входов меняет то, что вы видите на графике. Сетапы, которые бы вас соблазнили, перестают регистрироваться как сетапы, потому что проваливают первую проверку, а не последнюю. Эта перестановка и даёт основную ценность, а стоит одну минуту за сессию.

Входы на откатах

Вход в слабость при сильном направлении даётся трейдерам труднее всего, потому что означает действовать, пока график выглядит временно неправильным. Альтернатива, вход в силу, даёт вам худшую цену и меньше пространства до экспирации. Если взять с этой страницы одну привычку, возьмите именно эту и ведите журнал обеих версий месяц.

Подтверждение всё же нужно

• Направление, место, триггер. Все три, каждый раз.
• Фиксированная ставка независимо от того, насколько хорош сетап на ощупь. Убеждённость не входит в расчёт размера.
• Слом структуры завершает последовательность. Перечитывайте, а не разворачивайте.

К этому методу не прилагается цифра, и любой источник, дающий вам её для трендовой торговли, описывает один тест на одном рынке. Без измерений верно структурное: согласование с направлением убирает категорию сделок, которые проваливаются по причинам, которые ваше правило входа никогда не было создано замечать. Покрывает ли остаток вашу арифметику выплат, это вопрос, на который может ответить только ваш собственный журнал, поэтому журнал важнее правила.

Трендовая торговля представляет собой самое дешёвое доступное улучшение, а цена за него это половина ваших возможностей.