Применяйте скользящие средние

Что делают скользящие средние

Расчёт стоит проговорить прямо, потому что каждая сильная и каждая слабая сторона инструмента следует прямо из него.

Возьмите последние двадцать закрытий, сложите их, разделите на двадцать, отобразите результат. На следующем интервале уберите самое старое закрытие, добавьте новейшее, повторите. Взвешенная или экспоненциальная версия даёт недавним закрытиям больше влияния, из-за чего линия реагирует быстрее и становится шумнее. В расчёте нет ничего, что смотрело бы вперёд.

Сглаживание цены

Усреднение убирает скачки от интервала к интервалу и оставляет форму под ними. Это помогает, когда график достаточно рваный, чтобы не видеть, дрейфует ли он. Цена в том, что всё убранное средней представляет собой информацию, которой у вас больше нет, включая резкое движение, начавшее новое направление.

Показ тренда

Наклон линии даёт честный сигнал. Устойчиво растущая линия означает, что недавние закрытия были выше старых, что рабочее определение восходящего тренда, применимое без суждения. Трейдеры, спорящие о том, какой период использовать, обычно спорят о том, сколько запаздывания они готовы принять, а не о том, какой из них верный.

Динамические уровни

На движущемся рынке цена часто откатывается к более долгой средней и возобновляет движение. Это поведение реально, и оно же отчасти самосбывающееся, поскольку многие участники наблюдают за одними и теми же известными периодами. Это разумное место, чтобы искать сетап, и плохое место, чтобы входить без триггера, потому что «цена коснулась линии» описывает расположение, а не событие.

• Более короткие периоды реагируют быстрее и дают больше ложных разворотов.
• Более долгие периоды устойчивее и говорят о направлении, которое уже может заканчиваться.
• Выбранный период представляет собой выбор запаздывания. Нет настройки, убирающей этот компромисс.

Наклон даёт сигнал. Сама линия задаёт расположение, а расположениям нужны триггеры.

Осторожно с пересечениями

Пересечение — самый преподаваемый сигнал скользящих средних и тот, что дороже всего обходится новичкам, и причина видна в самой арифметике.

Когда быстрая средняя пересекает медленную, произошло лишь то, что недавние закрытия ушли выше или ниже своей долгосрочной средней. На трендовом рынке это часто совпадает с реальным сдвигом. На боковом рынке это происходит многократно и каждый раз ничего не значит.

Быстрая и медленная линии

Пара задаёт, как часто вы получаете сигналы. Тесная пара пересекается постоянно; широкая пересекается редко и поздно. Ни одна из них не верна, и выбор между ними означает выбор типа вашей ошибки: много мелких неверных сигналов или мало сигналов, приходящих после большой части движения.

Сигналы пересечения

Если вы используете пересечения, используйте их как состояние, а не как событие. «Быстрая линия выше медленной» задаёт направленный фильтр, который можно применить к сетапам, созданным чем-то другим. «Быстрая линия только что пересекла медленную» служит триггером входа, и это более слабое из двух применений, потому что само пересечение не несёт информации о расположении.

Риск ложных колебаний

Пилообразным движением называют серию пересечений в обе стороны на коротком отрезке, и это стандартный исход, когда у рынка нет направления. Каждая сделка в такой серии выглядит валидным сигналом в момент срабатывания. Защитой служит не более точная настройка, а условие, которое вообще не даёт вам брать сделки по пересечению, когда структура плоская. Вы можете посмотреть, как пересечение проигрывается на виртуальных средствах на боковой сессии и посчитать сигналы, что даст более быстрое обучение, чем любое объяснение.

Относитесь к пересечению как к состоянию, фильтрующему ваши сетапы, а не как к событию, их создающему.

Читайте направление тренда

Направленное чтение — это то, где скользящие средние приносят больше всего пользы, и на это уходит около пяти секунд, если вы знаете, на что смотрите.

Три проверки по порядку, и на каждую можно ответить да или нет. Это свойство важнее сложности, потому что проверка да/нет переживает применение под давлением.

Наклон линии

Средняя растёт, падает или плоская на видимом отрезке? Плоская — реальный ответ, и самый полезный, потому что плоская линия означает условие, при котором большинство правил на основе средних перестают работать. Трейдеры, позволяющие себе записать «плоская» и переждать в стороне, избегают большинства убытков от пилообразных движений, ничего больше не меняя.

Цена относительно средней

Цена стабильно выше или ниже линии, или пересекает её многократно? Устойчивое разделение поддерживает направленное чтение. Многократное пересечение даёт ту же информацию, что и плоский наклон, только через другую дверь, а два независимых способа прийти к одному выводу служат разумной причиной ему доверять.

Слияние со свечами

Средняя даёт направление; свечи дают тайминг. Откат к растущей средней, дающий свечу отказа, представляет собой сетап из двух независимых компонентов. Откат к растущей средней без свечного события отмечает расположение, где пока ничего не произошло, и ожидание там ничего не стоит.

• Растущий наклон, цена выше, свеча отказа у линии. Полная версия сетапа.
• Растущий наклон, цена пересекает многократно. Противоречиво; переждите.
• Плоский наклон. Никакой направленной сделки от этого инструмента.

Наклон, разделение, свеча. Если хоть один из трёх не согласен, сетапа пока нет.

Знайте ограничения

Каждое ограничение этого инструмента идёт из одного источника, и знание этого удерживает от поиска настройки, которая это исправит.

Средняя прошлых цен не может сигнализировать изменение, пока не накопится достаточно новых цен, чтобы сдвинуть среднее. Это не изъян, который можно настройкой убрать; это то, чем является средняя.

Запаздывание на быстром рынке

Когда цена движется резко, средняя по конструкции отстаёт, и чем быстрее движение, тем дальше она отстаёт. На практике это означает, что сигналы на основе средней приходят поздно именно в тех условиях, которые трейдеры больше всего хотят поймать. Укорачивание периода снижает запаздывание и увеличивает число ложных сигналов; нет настройки, дающей и то, и другое.

Ложные пересечения

Пересечение, развернувшееся через несколько интервалов, всё равно было валидным пересечением по правилу, его создавшему. Это стоит проговорить, потому что трейдеры часто заключают, что неверно прочитали сигнал, тогда как сигнал сработал правильно, а рынок просто не подыграл. Решение — условие вне инструмента, обычно чтение структуры или уровень, а не более строгая версия того же инструмента.

Провал во флэте

В определённом диапазоне цена по определению колеблется вокруг собственного среднего, так что средняя оказывается посередине диапазона, и цена пересекает её на каждом колебании. Каждое такое пересечение — сигнал по правилу пересечения, и каждое находится внутри рынка, у которого нет направления для торговли. Распознать диапазон до применения трендового инструмента — вся защита.

Запаздывание не баг, который можно настроить прочь. Управляйте им условием вне инструмента.

Выводы по скользящим средним

Это инструмент направления, от которого люди постоянно требуют быть инструментом тайминга, и большая часть разочарования идёт именно из этого несоответствия.

Инструмент тренда

Используемая для ответа на вопрос «куда, если вообще куда-то», скользящая средняя быстра, механична и её трудно прочитать неверно. Это реальный вклад в свод правил, и он почти не отнимает внимания у экрана. Ничто другое, о чём её просят, не работает так же хорошо.

Запаздывание неизбежно

Принятие запаздывания вместо борьбы с ним меняет то, как вы используете инструмент. Вы перестаёте ждать от него называния разворотов и начинаете использовать его для отклонения сетапов, направленных не туда. Это одно изменение убирает целую категорию убытков, не добавляя никакой сложности.

Стоит добавить: инструмент наиболее ценен на графике старше того, что вы торгуете. Растущая средняя на часовом виде, проверенная один раз перед сессией и записанная, незаметно убирает каждый сетап против направления, который вы иначе взяли бы на пятиминутном графике. Это большое улучшение за один взгляд, и оно вообще не требует, чтобы средняя была на графике входа.

Сочетайте, не полагайтесь целиком

• Направление от средней, тайминг от цены. Две разные задачи, два разных источника.
• Плоская — тоже ответ. Записать это и переждать является самым дешёвым доступным улучшением.
• Обычно достаточно одной средней. Вторая в основном повторяет первую с другим запаздыванием.
• Держите период фиксированным. Изменение его после плохой серии делает вашу запись нечитаемой.

К этому не прилагается никакой цифры, и не должна прилагаться. То, насколько часто фильтр по скользящей средней улучшает свод правил, зависит от рынка, горизонта и того, что делает остальная часть свода правил. Эта редакция не проводила тестов, так что честная инструкция — держать настройку постоянной, логировать сделки, которые она отфильтровала, и прочитать разницу самому спустя месяц реальных наблюдений.

Спрашивайте скользящую среднюю, куда, но никогда не спрашивайте, когда. На первый вопрос она отвечает хорошо, на второй — плохо.