Aplique as Médias Móveis

O que as médias móveis fazem

Vale a pena declarar o cálculo claramente, porque cada força e cada fraqueza da ferramenta decorrem diretamente dele.

Pegue os últimos vinte fechamentos, some-os, divida por vinte, plote o resultado. No próximo intervalo, descarte o fechamento mais antigo, adicione o mais novo, repita. Uma versão ponderada ou exponencial dá mais influência aos fechamentos recentes, o que faz a linha responder mais rápido e também a torna mais ruidosa. Nada no cálculo olha para frente.

Suavizar o preço

Fazer a média remove os saltos de intervalo a intervalo e deixa a forma por baixo. Isso ajuda quando um gráfico está agitado o suficiente para que você não consiga ver se está derivando. O custo é que tudo o que a média remove é informação que você não tem mais, incluindo o movimento brusco que iniciou uma nova direção.

Mostrar a tendência

A inclinação da linha é o sinal honesto. Uma linha subindo continuamente significa que os fechamentos recentes têm sido mais altos que os antigos, o que é uma definição funcional de tendência de alta e uma que você pode aplicar sem julgamento. Traders discutindo qual período usar geralmente estão discutindo quanto atraso vão aceitar, não qual está correto.

Níveis dinâmicos

Em um mercado em movimento, o preço frequentemente recua em direção a uma média mais longa e retoma. Esse comportamento é real e também é parcialmente autorrealizável, já que muitos participantes observam os mesmos períodos conhecidos. É um lugar razoável para procurar um setup e um lugar ruim para entrar sem um gatilho, porque "o preço tocou a linha" descreve uma localização, não um evento.

• Períodos mais curtos reagem mais rápido e produzem mais viradas falsas.
• Períodos mais longos são mais estáveis e te dizem sobre uma direção que pode já estar terminando.
• O período que você escolhe é uma escolha de atraso. Não há configuração que remova essa contrapartida.

A inclinação é o sinal. A linha em si é uma localização, e localizações precisam de gatilhos.

Usar cruzamentos com cuidado

Um cruzamento é o sinal de média móvel mais ensinado e o que mais custa aos iniciantes, por um motivo visível na aritmética.

Quando uma média rápida cruza uma lenta, tudo o que aconteceu é que os fechamentos recentes se moveram acima ou abaixo de sua média de prazo mais longo. Em um mercado em tendência, isso geralmente coincide com uma mudança real. Em um mercado de lado, isso acontece repetidamente e não significa nada a cada vez.

Linhas rápida e lenta

O emparelhamento define com que frequência você recebe sinais. Um emparelhamento apertado cruza constantemente; um amplo cruza raramente e tarde. Nenhum está certo, e escolher entre eles é escolher seu tipo de erro: muitos sinais errados pequenos, ou poucos sinais que chegam depois de uma grande parte do movimento.

Sinais de cruzamento

Se você usa cruzamentos, use-os como um estado em vez de um evento. "A linha rápida está acima da linha lenta" é um filtro direcional que você pode aplicar a setups gerados por outra coisa. "A linha rápida acabou de cruzar a linha lenta" é um gatilho de entrada, e é o mais fraco dos dois usos porque o cruzamento em si não carrega nenhuma informação sobre localização.

Risco de serrote

Serrote é o nome para uma sequência de cruzamentos nas duas direções dentro de um trecho curto, e é o resultado padrão quando um mercado não tem direção. Toda operação nessa sequência parece um sinal válido no momento em que dispara. A defesa não é uma configuração melhor; é uma condição que te impede de fazer operações de cruzamento quando a estrutura está lateral. Você pode assistir a um cruzamento acontecer com fundos virtuais através de uma sessão de lado e contar os sinais, o que é uma educação mais rápida do que qualquer explicação.

Trate um cruzamento como um estado que filtra seus setups, não como um evento que os gera.

Ler a direção da tendência

A leitura direcional é onde as médias móveis mais contribuem, e leva cerca de cinco segundos assim que você sabe o que está olhando.

Três verificações, em ordem, e cada uma respondível com sim ou não. Essa propriedade importa mais do que sofisticação, porque uma verificação de sim ou não sobrevive a ser aplicada sob pressão.

Inclinação da linha

A média está subindo, caindo ou lateral ao longo do trecho visível? Lateral é uma resposta real e a mais útil, porque lateral é a condição em que a maioria das regras baseadas em média para de funcionar. Traders que se permitem registrar "lateral" e depois ficam de fora evitam a maioria das perdas por serrote sem mudar mais nada.

Preço versus a média

O preço está consistentemente acima ou abaixo da linha, ou cruzando-a repetidamente? Separação consistente sustenta uma leitura direcional. Cruzamento repetido é a mesma informação que uma inclinação lateral, chegando por uma porta diferente, e duas formas independentes de chegar à mesma conclusão é um motivo razoável para confiar nela.

Confluência com os candles

A média fornece a direção; os candles fornecem o timing. Um pullback em direção a uma média ascendente que produz um candle de rejeição é um setup com dois componentes independentes. Um pullback em direção a uma média ascendente sem nenhum evento de candle é uma localização onde nada aconteceu ainda, e esperar ali não custa nada.

• Inclinação ascendente, preço acima, candle de rejeição na linha. A versão completa do setup.
• Inclinação ascendente, preço cruzando repetidamente. Contraditório; fique de fora.
• Inclinação lateral. Nenhuma operação direcional a partir dessa ferramenta.

Inclinação, separação, candle. Se qualquer um dos três discorda, o setup ainda não está lá.

Conhecer os limites

Toda limitação dessa ferramenta vem da mesma fonte, e saber disso te impede de procurar uma configuração que a conserte.

Uma média de preços passados não pode sinalizar uma mudança até que preços novos suficientes tenham se acumulado para mover a média. Isso não é uma falha a ser ajustada; é o que uma média é.

Atraso em mercados rápidos

Quando o preço se move bruscamente, a média fica atrás por construção, e quanto mais rápido o movimento, mais atrás ela fica. Na prática, isso significa que sinais baseados em média chegam atrasados exatamente nas condições que os traders mais querem capturar. Encurtar o período reduz o atraso e aumenta os sinais falsos; não há configuração que te dê os dois.

Cruzamentos falsos

Um cruzamento que reverte dentro de alguns intervalos ainda foi um cruzamento válido pela regra que o gerou. Vale a pena declarar isso porque os traders costumam concluir que leram o sinal errado quando, na verdade, o sinal disparou corretamente e o mercado não cooperou. A correção é uma condição fora da ferramenta, geralmente uma leitura de estrutura ou um nível, em vez de uma versão mais rígida da mesma ferramenta.

Falha em lateralização

Em um range definido, o preço oscila em torno de sua própria média por definição, então a média fica no meio do range e o preço a cruza a cada oscilação. Cada um desses cruzamentos é um sinal pela regra de cruzamento, e cada um deles está dentro de um mercado que não tem direção para operar. Reconhecer um range antes de aplicar uma ferramenta de tendência é toda a defesa.

O atraso não é uma falha que você pode ajustar. Gerencie-o com uma condição fora da ferramenta.

Conclusões das médias móveis

Esta é uma ferramenta de direção que as pessoas continuam pedindo que seja uma ferramenta de timing, e a maior parte da decepção vem desse descompasso.

Uma ferramenta de tendência

Usada para responder "qual direção, se houver alguma", uma média móvel é rápida, mecânica e difícil de ler errado. Essa é uma contribuição real para um conjunto de regras, e custa quase nenhuma atenção de tela. Nada mais do que é pedido a ela funciona tão bem.

O atraso é inerente

Aceitar o atraso em vez de lutar contra ele muda a forma como você usa a ferramenta. Você para de esperar que ela indique viradas e começa a usá-la para recusar setups que apontam na direção errada. Essa única mudança remove uma categoria inteira de perdas sem adicionar nenhuma complexidade.

Vale acrescentar: a ferramenta é mais valiosa no gráfico acima daquele em que você opera. Uma média ascendente na visão de uma hora, verificada uma vez antes de uma sessão e anotada, discretamente remove todo setup contra a direção que você teria feito no gráfico de cinco minutos. Essa é uma melhoria grande para um único olhar, e não exige que a média apareça no seu gráfico de entrada de forma alguma.

Combine, não dependa

• Direção da média, timing do preço. Dois trabalhos diferentes, duas fontes diferentes.
• Lateral é uma resposta. Registrá-la e ficar de fora é a melhoria mais barata disponível.
• Uma média geralmente é suficiente. Uma segunda basicamente reafirma a primeira com atraso diferente.
• Mantenha o período fixo. Mudá-lo depois de uma sequência ruim torna seu registro ilegível.

Não há nenhum número associado a nada disso, e não deveria haver. Com que frequência um filtro de média móvel melhora um conjunto de regras depende do mercado, do horizonte e do que o resto do conjunto de regras faz. Este site não rodou nenhum teste, então a instrução honesta é manter a configuração constante, registrar as operações que ela filtrou, e ler a diferença você mesmo depois de um mês de observações reais.

Pergunte a uma média móvel para qual direção, nunca quando. Ela responde bem a primeira pergunta e mal a segunda.