Ведите торговый журнал
Почему журнал важен
Память является плохой записью торговли, потому что она редактирует, и редактирует в одном и том же направлении.
Вы помните сделки, которые были драматичными, и те, что подтвердили ваши убеждения о собственном методе. Вы забываете рядовые убытки, пропущенные сетапы и тот вечер, когда взяли девять контрактов при плане на четыре.
Выявление закономерностей
Закономерности невидимы на уровне одной сделки и очевидны на тридцати. Сетап, регулярно проваливающийся, каждый раз выглядит невезением и выглядит слабым правилом в колонке. Верно и обратное: сетап, тихо несущий ваши результаты, обычно не тот, что вы бы назвали сами.
Устранение самообмана
Самое полезное, что делает журнал, состоит в разрешении споров с самим собой. Действительно ли вы брали сетапы только в отмеченных зонах? Правда ли ваша ставка постоянна? Та убыточная неделя произошла из-за метода или из-за четырёх сделок вне его? На каждый из этих вопросов есть точный ответ, который память дать не может, а колонка может.
Есть и второй, более медленный эффект, проявляющийся лишь спустя несколько месяцев. Журнал даёт способ проверять идеи откуда угодно, включая этот сайт, на собственной торговле, а не принимать или отвергать их по наитию. Кто-то советует дожидаться закрытия свечи: вы можете проверить, что реально делали ваши ранние входы. Кто-то советует лимит на сессию: вы можете подсчитать, во что обходятся ваши длинные сессии. Без записи любая рекомендация является вопросом вкуса, а вкус как раз и есть то, что вы пытались убрать.
Построение постоянства
Запись сделки требует её назвать, а называние требует, чтобы это был определённый сетап. Одно это трение само по себе убирает долю пограничных входов ещё до всякого разбора. Трейдеры часто замечают падение числа сделок в первую же неделю ведения журнала, не изменив ни одного правила.
- Журнал доказателен. Память лишь довод.
- Закономерностям нужен объём. Тридцать строк говорят то, чего не скажет одна сделка.
- Запись меняет поведение. Ещё до всякого разбора.
Журнал превращает мнения о вашей торговле в исчислимые факты. В этом весь довод в пользу его ведения.
Что записывать
Держите его достаточно коротким, чтобы заполнять во время сессии, потому что журнал, заполненный потом, представляет собой реконструкцию.
Шесть полей покрывают всё, что вы реально будете использовать. Более длинные форматы забрасываются именно в те сессии, что были бы самыми информативными.
- Время. Время входа, которое делает видимыми промежутки между сделками.
- Название сетапа. Из ваших записанных правил. Если у него нет имени, это уже само по себе находка.
- Выполненные условия. Полностью или частично. Это одно поле несёт большую часть ценности.
- Ставка. Фактическая цифра, чтобы сверить её с вашей записанной долей.
- Результат. Выигрыш или проигрыш, при выбранной экспирации.
- Состояние. Одно слово: спокойно, раздражённо, азартно, беспокойно.
Сетап и причина
Называние сетапа заставляет его существовать в ваших правилах. Если вы регулярно ловите себя на расплывчатой формулировке, это пробел в записанном плане, а не недостаток журнала, и заполнить его является задачей по дописыванию правил.
Результат и размер
Колонка ставки существует, чтобы ловить дрейф. При сайзинге по фиксированной доле каждая цифра должна лежать близко к одной и той же пропорции вашего баланса, а любая, что не лежит, отмечает решение, принятое в моменте. Такие записи стоит читать вместе с колонкой состояния.
Две вещи не место в журнале. Длинные повествовательные заметки о том, что делал рынок: они занимают слишком много времени и почти никогда не перечитываются, и любая оценка, написанная после того, как исход уже известен, — обе загрязнены этим исходом. Держите запись в рамках того, что было верно в момент входа, а интерпретацию оставьте еженедельному разбору, где видно сразу несколько сделок.
Эмоция на входе
Одно слово, записанное до того, как контракт разрешится, чтобы исход не мог его окрасить. Отсортированное через месяц, это поле обычно называет привычку, которая обходится дороже всего: это сильная отдача от одного слова в строке.
Также записывайте сетапы, которые вы увидели и не взяли. Пропущенные сделки являются единственным способом сделать колебание видимым, и их разбор показывает, слишком ли туго затянут ваш фильтр или подводят нервы.
Шесть полей, заполняемых во время сессии, плюс строка на каждый отклонённый сетап.
Разбирайте журнал
Журнал ничего не делает, пока его не читают, и чтение по графику важнее, чем чтение вдумчивое.
Выберите фиксированный день и держитесь его, независимо от того, была ли неделя богата событиями. Разборы, вызванные плохими неделями, дают изменения, продиктованные плохими неделями.
Еженедельный анализ
Читайте неделю по порядку, а не отсортированной, чтобы была видна последовательность. Вы ищете три вещи: сделки, отмеченные как частичные, промежутки, где время между входами сжалось, и любую ставку, отклонившуюся от записанной цифры. Каждая указывает на свой сбой.
Поиск утечек
Утечкой называется повторяющийся малый убыток с общей причиной. Сгруппируйте убытки по названию сетапа и по полю выполненных условий. Если большинство убытков сидит под одним названием сетапа, это правило стоит пересмотреть. Если большинство сидит под частичным, а не полным исполнением, правила в порядке, а проблема в следовании им, что представляет собой совершенно другую проблему с совершенно другим решением.
| Что показывает разбор | Наиболее вероятная причина | Ответ |
|---|---|---|
| Убытки сконцентрированы в одном сетапе | Это правило слабо в текущих условиях | Приостановить на месяц и отметить дату |
| Убытки сконцентрированы в частичных входах | Проблема в следовании правилу, а не в правиле | Ужесточить проверку перед входом, не менять больше ничего |
| Сжатые промежутки между сделками | Тильт после убытка | Ввести паузу после любого убыточного контракта |
| Разброс ставок | Сайзинг на ощупь | Записывать цифру до начала сессии |
Сопротивляйтесь желанию менять что-то каждую неделю. Разбор, не нашедший ничего плохого, является полезным разбором, а набор правил, правящийся каждые семь дней, никогда не накапливает достаточно последовательных сделок, чтобы его можно было оценить. Если неделя не дала ясной находки, запишите это и оставьте правила без изменений; дисциплина не корректировать является частью того, чему учит разбор.
Уточнение правил
Меняйте одну вещь, датируйте изменение и относитесь к записи как разделённой в этой точке. Два одновременных изменения не дают потом сказать, какое из них повлияло, и это тратит впустую весь следующий месяц.
Фиксированный день разбора, одно датированное изменение. Отделяйте проблемы с правилами от проблем с их соблюдением, прежде чем что-то менять.
Превратите записи в преимущество
Через несколько месяцев журнал перестаёт быть записью и становится тем, на чём основаны ваши решения.
К этому моменту вы больше не выбираете правила из статей. Вы выбираете их из доказательств о вашей собственной торговле на ваших собственных инструментах, а это единственное доказательство, применимое именно к вам.
Отсечение слабых сетапов
Приостановить сетап проще, чем чинить его, и обычно это даёт больше информации. Уберите его на месяц, отметьте дату и посмотрите, улучшится ли запись. Если да, вы что-то нашли. Если нет, сетап не был проблемой, и вы сузили поиск, ничего не сломав.
Усиление сильных
Сетап, переживший разбор, заслуживает больше вашего внимания, а не более крупной ставки. Больше внимания означает лучше готовиться к нему: отмечать его зоны заранее, следить за сессиями, где он появляется, отклонять сделки, конкурирующие с ним. Изменения размера принадлежат правилам сайзинга и не должны использоваться как награда.
Ежемесячная сводка в начале журнала помогает больше, чем звучит. Четыре числа в одной строке: взятых сделок, доля отмеченных как полные, сессий в пределах всех лимитов, нарушений правил. Двенадцать таких строк делают год торговли читаемым с одного взгляда, и тренд в них говорит, растёте ли вы как трейдер независимо от того, что случилось на рынке.
Измерение прогресса
Прогресс измерим без обращения к вашему балансу, и это полезно, потому что баланс двигается по причинам, не связанным с вашим улучшением. Считайте долю входов, отмеченных как полные, число сессий, оставшихся в пределах всех трёх лимитов, и число нарушений правил. Все три должны двигаться в одном направлении, и все три в вашей власти.
- Доля полных входов. Самая чистая мера дисциплины.
- Сессии в пределах лимитов. Считает то, что вас защищает.
- Нарушения правил в неделю. Должны падать даже в убыточный месяц.
Измеряйте дисциплину, а не баланс. Полные входы, сессии в пределах лимитов, нарушения правил в неделю.
Выводы по журналу
Ведение журнала представляет собой самое дешёвое улучшение, доступное в этой деятельности, и то, что пропускают чаще всего.
Данные лучше памяти
Ваше воспоминание о месяце торговли представляет собой историю, сформированная самыми драматичными сессиями в ней. Колонка из тридцати строк не история, и именно поэтому она полезна. Всё остальное на этом сайте становится проверяемым, как только он у вас есть.
Разбирайте регулярно
Короткий журнал, читаемый еженедельно, побеждает подробный, который не читают никогда. Если формат отнимает больше нескольких секунд на сделку, урежьте поле, а не пропускайте сессии, потому что неполная запись именно вашей худшей недели убирает данные, которые нужны больше всего.
- Шесть полей, заполняемых вживую. Не восстановленных потом.
- Пропущенные сетапы тоже записаны. Иначе колебание невидимо.
- Фиксированный день разбора. Независимо от того, как прошла неделя.
- Одно датированное изменение за раз. Чтобы запись оставалась читаемой.
Прогресс можно измерить
Здесь не предлагается цифр о том, насколько помогает ведение журнала, потому что эта редакция ничего не измеряла, а любое число было бы выдумано. Структурно верно то, что метод нельзя оценить без записи о том, как он применялся, и большинство трейдеров, уверенных, что следуют своим правилам, обнаруживают обратное в течение двух недель после того, как начинают всё записывать. Вы можете начать вести журнал на виртуальных средствах уже сегодня, и журнал окажется полезнее для вас, чем сделки в нём.
Начните вести журнал прежде, чем дорабатывать что-либо ещё. Ничто на этом сайте не проверяемо без него.
О чём спрашивают по этому сетапу
Что должен включать дневник трейдера?
Достаточно шести полей: время входа, название сетапа, были ли выполнены все условия, ставка, результат и одно слово о вашем состоянии при входе. Добавьте строку на каждый сетап, который вы увидели и отклонили, потому что пропущенные сделки являются единственным способом проявить колебание. Более длинные форматы обычно забрасываются именно в те сессии, которые больше всего стоило бы записать.
Стоит ли записывать демо-сделки так же, как реальные?
Да, и демо-счёт представляет собой лучшее место для выработки привычки, потому что честность здесь ничего не стоит. Проблемы частоты, переторговля, входы от скуки и дрейф от плана: всё это проявляется там в узнаваемой форме. Не переносится полностью эмоциональный вес реального убытка, поэтому храните две записи раздельно, а не смешивайте их.
Как часто нужно разбирать журнал?
Еженедельно, в фиксированный день, независимо от того, была ли неделя примечательной. Разборы, вызванные плохими неделями, дают изменения, продиктованные плохими неделями, а именно так наборы правил обрастают условиями, которые никто не проектировал. Читайте записи по порядку, чтобы была видна последовательность, затем меняйте максимум одно правило и датируйте изменение.
Можно ли понять, в чём проблема: в правилах или в дисциплине?
Именно на этот вопрос отвечает поле выполненных условий. Сгруппируйте убытки по тому, был ли вход полным или частичным. Убытки, сконцентрированные в полных входах, указывают на правила; убытки, сконцентрированные в частичных, указывают на следование правилам, что требует более жёсткой проверки перед входом, а не нового правила. Спутать эти два случая заставляет трейдеров переделывать методы, которые работали.